Ajuste da curva do sistema de negociação

Estratégia de Negociação: Curve Fitting e Back-Testing.

Esta publicação fornecerá uma visão sobre o conceito de testar uma estratégia de negociação. Também explicará como você pode evitar as armadilhas comuns do encaixe da curva, o que pode ter um impacto devastador na sua conta de negociação se não for controlado.

Back-Testing.

Muitos dos meus alunos vão se lembrar de mim defendendo o processo de back-testing. Isto é para garantir a rentabilidade de uma estratégia de negociação antes de perder tempo transformando-a em algo negociado em sua conta ao vivo.

O processo envolve olhar para trás sobre os movimentos de preços históricos e determinar se sua estratégia de negociação teria ou não lucrado com os movimentos que ocorreram.

Para realizar back-testing de forma eficaz, você deve ter regras firmes para sua estratégia. Essas regras devem incluir a colocação de parada de perda, um processo de gerenciamento de comércio claro e regras de saída que você pode seguir facilmente. Ao ter essas coisas decididas antes de iniciar o teste de volta, você pode ver claramente os resultados que eles geram com base em dados históricos.

Esta é a melhor maneira de determinar o verdadeiro desempenho de uma estratégia passada.

Ajuste de curva.

O encaixe da curva é um processo similar ao back-testing, mas que produz o efeito oposto. Em vez de economizar tempo e dar uma imagem clara do verdadeiro desempenho da estratégia no passado recente, o ajuste de curva fornece informações falsas, o que quase sempre é positivo. Isso faz com que os comerciantes busquem erroneamente o sistema, perdendo tempo e dinheiro no processo.

Então, como o ajuste de curva faz isso?

A premissa básica desta armadilha é que o comerciante baseia o sistema em torno da ação do preço passado, em vez de basear-se em torno de um conceito familiar. Isso faz com que o sistema seja otimizado com base nesses movimentos históricos. Assim, dá desempenho quase perfeito. O problema com isso é que esses movimentos passados provavelmente nunca mais ocorrerão da mesma maneira, nem ao mesmo tempo ou na mesma ordem. Isso ocorre porque os movimentos de preços são ocorrências aleatórias causadas por comerciantes e instituições que reagem a eventos individuais.

Claro, o preço sempre vai para cima e para baixo e às vezes variará de um lado ao outro. No entanto, a maneira e o timing desses eventos são aleatórios e únicos.

Portanto, você precisa de uma estratégia de negociação robusta e flexível para capturar esses movimentos, ao mesmo tempo que permite a natureza única de cada um como ocorre. Se você superestimar com base no passado, sua estratégia se tornará rapidamente redundante. E isso geralmente acontece exatamente quando você está prestes a fazer negócios usando dinheiro real!

Conclusão.

Na próxima vez que você analisa como uma estratégia executa em dados históricos, faça a seguinte pergunta:

O sistema se encaixa para melhorar os resultados nesses dados ou você simplesmente está criando um método e, em seguida, testando-o em dados aleatórios enquanto ele se desenrola?

Os resultados deste último quase certamente serão mais pobres em termos de desempenho. Mas eles também serão muito mais confiáveis e algo em que você pode depender durante um ambiente de mercado ao vivo.

Outra ótima tática é testar e testar parcialmente parcialmente. Execute manualmente os negócios em ação de preço ao vivo como faria ao negociá-lo em uma conta real.

Os resultados de ambos os esforços devem corresponder grosseiramente. Neste ponto, você saberá que você encontrou algo que funciona!

P. S. Se você quiser saber mais sobre como troco, confira o link abaixo:

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ajuste de curva - por que é um problema?

Deixe-me começar dizendo que o encaixe de curva é o inimigo maligno dos comerciantes do sistema. & # xa0; Demora um pouco para apreciar plenamente o quão profundo é esse problema, mas deixe-me tentar explicar a partir de uma perspectiva matemática.

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Em matemática, podemos usar uma equação para "adequar" uma linha a uma série de dados. & # xa0; Esta é uma tentativa de explicar os dados e prever o que a saída será para uma determinada entrada. & # xa0; Por exemplo, os seguintes dados podem ser aproximados usando vários tipos diferentes de equações?

A equação mais simples que poderia ser usada para descrever os dados brutos é uma linha direta ... não se encaixa exatamente em todos os pontos, mas é uma solução bastante boa. & # Xa0;

No entanto, se você decidiu que não estava satisfeito de que a linha não correspondiam exatamente aos dados, você poderia usar uma equação moderada para ajustar a linha aos dados ... isso ainda não corresponde a todos os pontos exatamente, mas parece ser melhor para os dados.

Se você tomar uma posição mais extrema, você pode elaborar uma equação complexa que se encaixa exatamente com todos os pontos de dados e que represente o ajuste da curva.

Movendo-se de cima para baixo acima, criamos progressivamente equações mais complexas na tentativa de descrever os dados. & # xa0; Assim, na última imagem, os dados são descritos exatamente pela equação. No entanto, a última imagem não é tão útil quanto a equação simples mostrada na primeira imagem porque, enquanto se ajusta exatamente aos pontos de dados, será impossível prever dados futuros com base em novas entradas. Por exemplo, se você usou a última equação para prever o que a saída seria para uma entrada de 20, a resposta seria algum valor extremo que não tem semelhança com o conjunto de dados existente. Se você usou a equação simples no topo para prever a saída para um valor de entrada de 20, você obteria uma resposta sensata que é consistente com os dados que já possuímos.

Ajustar uma curva para dados experimentais exatamente raramente, se alguma vez, dá-lhe os relacionamentos corretos porque sempre há ruído nos dados. É muito mais útil pensar logicamente sobre o relacionamento e se ajustar a uma equação para os dados usando essa relação lógica.

Agora, vamos aplicar isso para negociar ...

Quando projetamos um sistema de negociação, elaboramos um conjunto de regras que determinam quando queremos entrar e sair das negociações. Se codificarmos essas regras e testá-las em dados históricos, então podemos avaliar o quão bem o nosso sistema teria funcionado no passado.

O que normalmente fazemos depois de projetar o nosso conjunto inicial de regras é tentar encontrar maneiras de melhorar o sistema alterando ou adicionando regras. Em seguida, retestamos o sistema ajustado nos dados históricos e determinamos quanto melhor as novas regras são.

Onde os comerciantes enfrentam problemas é quando eles se tornam muito focados em obter os melhores números de desempenho dos dados históricos, adicionando muitas regras específicas ao seu sistema comercial. Quando há muitas regras que são específicas para o período coberto pelos dados históricos, o sistema parece muito bom quando você o executa sobre os dados passados, mas quando você o troca em tempo real com novos dados não possui poder preditivo (como o último gráfico acima) e perde dinheiro.

Como um exemplo extremo (para fins ilustrativos), possamos dizer que estamos testando nosso sistema e descobrimos que poderíamos evitar algumas grandes perdas no passado se sairmos de todas as nossas posições no último dia de setembro. Não existe uma base lógica para esta regra, mas nos dados anteriores houve uma queda no mercado em outubro, que levou o mercado a cair 30% durante a noite (este é um exemplo hipotético). Então, o seu teste mostra uma melhoria dramática ao introduzir a "Regra de Extinção de Setembro". Você acha que é um comerciante de campeões porque seus testes históricos mostram figuras de desempenho fantásticas, mas quando você troca esse sistema em tempo real no futuro, você estará saindo de seus negócios em setembro por nenhuma razão racional, e o desempenho provavelmente será terrível como um resultado.

conclusão sobre ajuste de curva:

O encaixe da curva é mau - os comerciantes precisam de regras simples e lógicas, também precisamos de um pequeno número de regras para que um sistema de negociação funcione em tempo real. Podemos testar como a curva se adapta ao nosso sistema é testando-o em diferentes conjuntos de dados. & # xa0; Por exemplo, você criou seu sistema de negociação usando dados de estoque australianos e testou o sistema em dados de estoque dos EUA como seu "teste de amostra". Se o seu sistema for ajustado em curva demais aos dados australianos, o desempenho dos EUA será muito pior do que o teste histórico australiano. Mas, se o sistema que você projetou é robusto e simples com uma vantagem real do mercado, então ele ainda deve funcionar nos dados dos EUA.

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Acabamento sem curva: seguidores da tendência usam sistemas robustos de negociação.

Ao avaliar qualquer sistema de negociação, segure-o para esses padrões:

É rentável em uma grande variedade de grupos de mercado. Não é ajustável em curva ou otimizado. É rentável em uma variedade de parâmetros. Sua lógica e regras devem ser totalmente divulgadas sem aspectos da caixa preta.

Mais sobre Curve Fitting.

O seguimento da tendência não é um ajuste de curva. Os sistemas Curve-fit personalizam as regras comerciais de forma diferente para cada mercado que você comercializa, produzindo resultados irrealistas. As regras seguidas da Tendência são as mesmas para cada mercado. A tecnologia informática pode ser facilmente usada para otimizar um sistema comercial e produzir algo que parece ser bom. Ao testar milhares de possibilidades, você pode criar um sistema que funcione. No entanto, tentar produzir um sistema mágico ou perfeito desmorona no mundo real. Os seguintes parâmetros ou regras de tendência funcionam em uma variedade de valores. Os parâmetros do sistema que funcionam em uma variedade de valores são robustos. Se os parâmetros de um sistema forem ligeiramente alterados e o desempenho se ajuste drasticamente, fique atento. Por exemplo, se um sistema funciona bem às 20, mas não funciona às 19 ou 21, você possui um sistema com pouca robustez. Por outro lado, se o seu parâmetro do sistema for igual a 50 e também funciona em 40 ou 60, seu sistema é muito mais robusto (e confiável). Os comerciantes geralmente só se concentram nos lucros futuros quando se olha para um sistema. A chave, no entanto, é o controle de risco (ou gerenciamento de dinheiro). Se você controla seu risco e deixa seus lucros correr, você se posiciona para ganhar dinheiro maior durante o longo prazo. Um bom sistema com parâmetros robustos e adaptativos não deve exigir re-otimização. A tendência seguinte utiliza indicadores e parâmetros que se adaptam às mudanças nas condições do mercado.

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O que é Curve Fitting?

Um dos maiores recursos e vantagens dos sistemas de negociação mecânica é a capacidade de avaliar seu desempenho histórico pelo & # 8220; backtesting & # 8221; as estratégias sobre dados de preços históricos. Embora possamos ter apenas um punhado de meses de dados de desempenho reais disponíveis, os computadores e os dados ajustados permitem ver o que o sistema # 8220 teria feito & # 8221; voltando anos e anos.

O problema, é claro, é que o sistema foi projetado nesses mesmos dados. Seja intencional ou não, porque os sistemas são projetados em dados passados, eles são muitas vezes vítimas do que chamamos de "ajuste de curva", tornando a capacidade de backtestar resultados uma das maiores desvantagens dos sistemas de negociação também. Porque o futuro não pode parecer nada como o passado em um mercado particular e # 8211; o & # 8220; montagem & # 8221; de parâmetros na curva # 8220; # 8221; de dados podem causar grandes problemas na curva de dados futuros, fazendo com que o sistema esteja fora de fase e potencialmente gerando perdas de investidores.

A maneira mais fácil de entender & # 8220; curve fitting & # 8221; é através de um exemplo simples. Imagine um sistema que compra ou vende futuros de soja em uma ruptura acima ou abaixo do mercado alto ou baixo no último X número de dias. Ao testar o sistema nos dados passados, o teste pode mostrar $ 5.000 em lucros ao usar 10 dias de alta / baixa, US $ 10.000 em lucros quando se usa 20 dias de alta / baixa e US $ 20.000 ao usar uma alta / baixa de 30 dias.

Se você fosse o desenvolvedor, qual valor você usaria na concepção do sistema, 10, 20 ou 30? Eu acho que a maioria das pessoas usaria o valor 30, pois dá o maior lucro. Agora, um desenvolvedor olhará mais do que apenas lucros, e testará o menor desconto ou a maioria dos meses vencedores, por exemplo; Mas seja qual for o seu objetivo para o sistema, é a natureza humana para projetar um sistema cujos parâmetros produzem resultados o mais próximo possível dos desejados. O problema é, apenas porque um parâmetro funcionou nos dados passados não significa que ele funcionará no futuro, dados desconhecidos. Então, como um desenvolvedor tentaria evitar esse problema?

Outro exemplo de ajuste de curva é o ajuste de parâmetros após o fato. Imagine um modelo comercial que esteja indo bem, mas sofre uma perda bastante grande em três das quatro quarta-feira à tarde, uma vez que a negociação ao vivo começou. Um comerciante pode olhar para esses resultados e chegar a um plano brilhante, codificar o sistema para não fazer qualquer transação às quartas-feiras depois da 1:30 da tarde. Executar o código para trás depois de colocar a nova lógica resultaria na quarta-feira, perdendo negociações indo embora, e voila - você tem ajuste de curva.

Para combater o ajuste da curva, os desenvolvedores usam muitos truques do comércio, como testar dados fora da amostra, não otimizando parâmetros para os melhores resultados anteriores (em vez disso, use parâmetros baseados em lógica - como uma média móvel de 5 dias para alinhar com a semana), e certificando-se de que existem tantos parâmetros quanto possível no sistema (mais parâmetros equivalem a mais graus de liberdade = mais coisas para dar errado).

Na próxima semana, aprofundaremos como um investidor pode garantir que eles estão negociando um sistema de negociação "Curve-fit Free".

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Você deve entender completamente os riscos associados à negociação de futuros, opções de futuros, sistemas de negociação de commodities e transações cambiais de câmbio off-exchange ("Forex") antes de fazer qualquer transação. Futuros de negociação, opções sobre futuros, Forex e sistemas de negociação de commodities envolvem um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. A capacidade de suportar perdas e aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que podem afetar adversamente os retornos dos investidores. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do que seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Os retornos dos sistemas de negociação listados em todo este site são hipotéticos na medida em que representam retornos em uma conta modelo. A conta modelo aumenta ou cai pelo lucro e perda médio do contrato único obtidos pelos clientes negociando dinheiro real de acordo com os sinais de negociação do sistema listado nas datas apropriadas (preenchimentos do cliente), ou se nenhum lucro ou perda real do cliente disponível - pelo hipotético único o lucro e a perda contratados de transações geradas pelos sinais comerciais do sistema nesse dia em tempo real (em tempo real) menos escorregamento, ou se nenhum lucro ou perda em tempo real disponível - pelo hipotético contrato único lucro e perda de negócios gerados pela execução do lógica do sistema para trás em dados ajustados de volta (ajustados de novo).

A conta do modelo hipotético começa com o nível de capital inicial listado e é redefinido para esse valor a cada mês. Os retornos percentuais refletem a inclusão de comissões, taxas, derrapagens e o custo do sistema. O custo mensal do sistema é subtraído do lucro / prejuízo líquido antes do cálculo do retorno percentual.

Se e quando um sistema de negociação tiver um comércio aberto, os retornos são marcados ao mercado diariamente, usando os dados atualizados disponíveis no dia em que o backtest do computador foi realizado para negociações anteriores e o preço de fechamento do contrato do mês anterior para em tempo real e negócios de preenchimento de clientes. Para um negócio que abrange meses, portanto, o ganho ou perda do mês que termina com um comércio aberto é o ganho ou perda marcado a mercado (o preço final do mês menos o preço de entrada e vice-versa para transações curtas).

A porcentagem real de ganhos / perdas experimentada pelos investidores variará dependendo de muitos fatores, incluindo, entre outros: saldos da conta inicial, comportamento do mercado, duração e extensão da participação do investidor (mesmo que todos os sinais sejam tomados) no sistema especificado e técnicas de gerenciamento de dinheiro. Por isso, os ganhos reais / perdas experimentados pelos investidores podem ser materialmente diferentes dos ganhos / perdas percentuais apresentados neste site.

Leia atentamente o aviso de isenção de responsabilidade da CFTC sobre os resultados hipotéticos abaixo. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS TEM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS; POR FAVOR, HÁ DIFERENÇAS FREQUENTEMENTE SHARP ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E OS RESULTADOS REAIS REALIZADOS POR TODOS OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÕES PARTICULARES. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS É QUE ESTÃO GERALMENTE PREPARADAS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPORTA RISCOS FINANCEIROS, E NENHUM GRUPO DE NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO DE NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERDER OU DE ADESIVAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO EM ESPIRRO DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO SÃO PONTOS MATERIAIS QUE PODEM IGUALMENTE AFETAR EFECTUAR RESULTADOS REAIS DE NEGOCIAÇÃO. HÁ NOMBROSOS OUTROS FATORES RELACIONADOS COM OS MERCADOS EM GERAL OU NA EXECUÇÃO DE QUALQUER PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICO QUE NÃO PODE SER TOTALMENTE COMPTABILIZADO NA PREPARAÇÃO DE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS E TODOS OS QUE PODEMOS ADVERSAMENTE EFECTUAR OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO.

As informações contidas nos relatórios deste site são fornecidas com o objetivo de "padronizar" o desempenho da conta dos sistemas comerciais e é apenas para fins informativos. Não deve ser visto como uma solicitação para o sistema ou fornecedor referenciado. Embora as informações e estatísticas deste site sejam consideradas completas e precisas, não podemos garantir sua integridade ou precisão. Como o desempenho passado não garante resultados futuros, esses resultados podem ter influência e não podem ser indicativos de qualquer retorno individual realizado por meio da participação neste ou em qualquer outro investimento.

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621 S. Plymouth Court.

Chicago, IL 60605.

Como fazer backtest de sistemas de negociação e evitar o ajuste de curva.

Para julgar o quão bem um determinado sistema de negociação deve funcionar no futuro, o devolvemos nos dados do mercado passado. O Backtesting aplica um conjunto de regras de negociação aos dados históricos para estimar como essas regras teriam funcionado se tivéssemos negociado. Os bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcione bem no futuro. No entanto, os resultados históricos hipotéticos pobres quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real.

O valor percebido do backtesting está enraizado na crença de que as tendências históricas se repetem. Os comerciantes têm testado estratégias em dados históricos por gerações. No entanto, a prática tornou-se popular com o advento dos computadores pessoais e do software de teste de sistema criado especificamente, como o System Writer, que evoluiu para a TradeStation. Este software e um banco de dados de dados históricos permitiram que aqueles sem um fundo de escrita de código para testar idéias do sistema comercial. A compreensão e a aceitação mais amplas dos sistemas de negociação, bem como a frustração que muitos encontraram ao tentar construir sistemas comerciais por conta própria, ajudaram o mercado de sistemas de terceiros a prosperar ao longo da década de 1990.

Futures Truth é uma empresa independente que rastreou sistemas de negociação comercialmente disponíveis desde a década de 1980. Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas. Futuros A Verdade testa sistemas comerciais em tempo real, e não em dados históricos. Isso evita a modificação das regras ao longo do tempo e simula melhor a execução das regras nas condições reais do mercado, como períodos de alta volatilidade. De acordo com a Futures Truth, apenas cerca de 45% dos sistemas rastreados são rentáveis a longo prazo, enquanto apenas 20% apresentaram uma boa relação risco / recompensa. No entanto, esses números provavelmente são melhores do que a população em larga escala, porque apenas aqueles vendedores realmente confiantes em sua lógica passam a Futures Truth para análise em tempo real e crítica pública.

Muitos sistemas falham porque não possuem uma premissa válida. Em vez disso, os parâmetros de entrada e saída são derivados da mineração de dados. A mineração de dados simplesmente verifica dados históricos para regras que teriam funcionado no passado. Muitas vezes, tais regras são adequadas precisamente ao passado e não têm esperança de trabalhar melhor do que aleatório em dados não vistos. Em vez disso, o desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que pode ser testada, analisada e ajustada para aplicação. Este conceito também implica uma perspectiva diferente sobre o próprio teste do sistema: o objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas hipotéticas de lucros e perdas. É testar a validade da teoria e a precisão das regras na captura da premissa.

O teste do sistema é um processo multifacetado dos dados, à escala de tempo, aos pressupostos de entrada de pedidos, ao contrato específico e ao controle de riscos. A falha em qualquer um destes pode arruinar um teste e mdash de outro modo válido; ou, manipulá-los pode gerar resultados que são muito superiores aos que conseguiríamos em tempo real. Você precisa fazê-lo direito se você deseja validar & mdash; ou quando apropriado, invalidate & mdash; Seu sistema.

Existem dois elementos para testar: as ferramentas adequadas e mdash; software e dados & mdash; e um método científico para desenvolver sistemas que usem essas ferramentas. Deixe-se começar por olhar as ferramentas do comércio.

Muitas opções estão disponíveis para testar suas idéias. Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e em como eles lidam com os detalhes, o que pode ter um impacto importante nos resultados. Por exemplo, se um sistema entrar em uma ordem limite, algum software registra um preenchimento se esse preço for tocado. No entanto, dificilmente há garantia de que uma ordem teria sido preenchida na negociação real, nem existe uma garantia de que ganhou. Entrar em paradas garante uma entrada, mas não um preço.

Outra questão é registrar os preços reais. Embora a maioria dos softwares desenvolvidos profissionalmente já não tenha esse problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testam manualmente sistemas em planilhas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, se um sistema comprar em uma parada igual ao fechar mais um terço do alcance médio nos últimos três períodos, e se o alcance médio for 10, então estamos comprando no final mais 3.333. Se estamos negociando o E-mini S & amp; P 500, ele troca em 0,25. Isso significa que o diferencial de entrada deve arredondar até 3,50. Um comerciante de início pode não perceber isso se mantiver manualmente números, e não foi há muito tempo que muitos programas profissionais cometiam o mesmo erro. Ao longo do tempo, esse erro pode se somar a uma discrepância considerável.

Em grande escala, no entanto, tais detalhes processuais são menores. O grande problema é o dado.

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